蒙特·卡罗方法也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法 。是指使用随机数或者更常见的伪随机数来解决很多计算问题的方法,与它对应的是确定性算法 。蒙特·卡罗方法在金融工程学,宏观经济学,计算物理学等领域应用广泛 。蒙特·卡罗方法的基本思想是当所求解问题是某种随机事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,通过某种“实验”的方法,以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率,或者得到这个随机变量的某些数字特征,并将其作为问题的解 。
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