1、跨品种套利只能通过价差相关性明显较强的两种产品来做 。这两种产品的在使用上一般存在很强的替代关系或者互补关系,一般有比较固定的价差 。
2、投资者通过分析价差 。寻找合理的价差范围,当超出合理的价差变动范围时就可以进行操作了 。在价差高于变动范围时,则做多本该低的产品、做空本该高的产品;当价差低于变动范围时,则做空本该低的产品、做多本该高的产品 。当价差恢复至合理范围的时候,同时平仓就可以产生收益 。
3、常用跨品种套利组合主要有 。螺纹钢与铁矿石、焦炭;大豆与豆油、豆粕;焦煤与焦炭;豆油、棕榈油与菜籽油;强麦与玉米;热轧卷板与螺纹钢 。
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